4月5日至6日,，“金融隨機(jī)分析與金融工程”省級(jí)人才團(tuán)隊(duì)核心成員,，東華大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師閆理坦與南京審計(jì)大學(xué)副教授,、博士,、碩士生導(dǎo)師劉俊峰應(yīng)邀在數(shù)理學(xué)院學(xué)術(shù)交流為數(shù)理學(xué)院師生分別帶來(lái)了題為《Selected Aspects of Lévy Process》和《Intermittency and stochastic pseudo-differential equation with spatially inhomogeneous white noise》的學(xué)術(shù)報(bào)告,。學(xué)院部分青年教師和全體研究生聆聽(tīng)了報(bào)告會(huì)。報(bào)告會(huì)由數(shù)理學(xué)院院長(zhǎng)費(fèi)為銀主持,。
閆理坦在報(bào)告中,，從Lévy過(guò)程的基礎(chǔ)知識(shí)談起，介紹了Lévy過(guò)程前人的主要研究成果,，作為一個(gè)特殊的馬氏過(guò)程,，它的很多理論產(chǎn)生于上世紀(jì)30年代，其主要研究的是過(guò)程本身的一些問(wèn)題,，但是與其相關(guān)的隨機(jī)分析及應(yīng)用基本開(kāi)始于上世紀(jì)七八時(shí)年代,。其次，介紹了Lévy過(guò)程的局部時(shí)及其相關(guān)的隨機(jī)計(jì)算，其Lévy過(guò)程的實(shí)質(zhì)就是時(shí)間齊次,，空間齊次且從0出發(fā)的的Markov過(guò)程,。隨后，介紹了Lévy-Ito分解以及ɑ-stable過(guò)程驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,，最后重點(diǎn)介紹了Lévy過(guò)程的停時(shí),，Lévy過(guò)程的跳特征。
劉俊峰的報(bào)告,，主要介紹了帶有空間非齊次白色噪聲的偏微分方程,，他從空間非齊次白色噪聲談起，闡述了空間非齊次白色噪聲對(duì)隨機(jī)偏微分方程解的影響,，噪聲的存在使得微分方程的解在較小的空間里會(huì)發(fā)展成非常高的峰值,。隨后，介紹了由非均勻布朗單驅(qū)動(dòng)的（1 + 1）維非線(xiàn)性隨機(jī)偏微分方程的間歇性,。 這類(lèi)SPDE包含一個(gè)偽微分算子,，它產(chǎn)生一個(gè)穩(wěn)定的過(guò)程強(qiáng)迫噪聲由空間不均勻的白噪聲表示，并證明了解的二階矩以指數(shù)速率增長(zhǎng),。報(bào)告會(huì)期間中,，在場(chǎng)師生認(rèn)真聆聽(tīng)，并與兩位專(zhuān)家多次交流討論,。
費(fèi)為銀在總結(jié)中代表學(xué)院感謝兩位專(zhuān)家的精彩報(bào)告,。他說(shuō)，系列學(xué)術(shù)報(bào)告語(yǔ)言生動(dòng)活潑,，內(nèi)容豐富多彩,，學(xué)術(shù)研究深厚，營(yíng)造出濃厚的學(xué)術(shù)研究氛圍,，廣大師生深受啟發(fā),。
(文：余鵬圖：張輝審核：費(fèi)為銀 水心寶)
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