11月5日至7日，應數(shù)理學院邀請,，天津工業(yè)大學計算數(shù)學系副教授譚建國博士,、上海師范大學副教授劉暐博士在數(shù)理學院405教室為數(shù)理學院師生作了金融隨機分析系列學術報告會。數(shù)理學院部分青年教師,、全體研究生聆聽了報告,。報告會由數(shù)理學院院長費為銀主持。
譚建國副教授和劉暐副教授分別做了《隨機年齡結構模型保正性數(shù)值算法的構造》和《Equivalence of stability between stochastic differential equations and their numerical methods》的報告,。在報告中譚建國首先對隨機微分方程數(shù)值解方法的近期研究成果進行了回顧,，指出對于數(shù)值計算中常用的歐拉法，θ法以及分步θ法等在數(shù)值計算中并未考慮非負性或無界性,，這與本身構建的人口模型相矛盾,。隨后介紹詳細介紹了人口模型保正性的構建方法,。劉暐在報告中主要介紹了隨機微分方程數(shù)值解與解析解的等價關系，他指出SDE的數(shù)值解在滿足有界時間內的強收斂以及均方指數(shù)穩(wěn)定的情況下與解析解是等價的,。隨后他詳細介紹了自己使用Truncated Euler-Maruyama的方法在局部了Lipschitz條件下對隨機微分方程的數(shù)值解與解析解的研究。
報告會結束后,，費為銀在總結中代表學院對各位專家的辛勤勞動表示感謝,！他說，此次安徽工程大學“金融隨機分析與金融工程”省級人才團隊核心成員來數(shù)理學院作的系列學術報告,，分享了最新研究成果,，報告內容深入淺出，邏輯思維縝密,，營造出濃厚的學術氛圍,，學院廣大師生受益匪淺。
（撰稿人：朱慶強,；圖：張輝,；審稿：水心寶）