9月8日下午在圖書館1607室,，應(yīng)數(shù)理學(xué)院邀請，南京理工大學(xué)理學(xué)院兩位博士生導(dǎo)師朱元國教授和趙培標(biāo)教授為學(xué)院師生分別作了題為《不確定優(yōu)化方法》和《套利期權(quán)的定價》的學(xué)術(shù)報告。數(shù)理學(xué)院部分青年教師和研究生聆聽了報告會,。報告會由數(shù)理學(xué)院副院長吳小太教授主持。
朱元國教授作了題為《不確定優(yōu)化方法》的學(xué)術(shù)報告,。他首先闡述了不確定最優(yōu)化方法的由來,，通過實際生活中的例子說明了不確定最優(yōu)化方法的重要性。隨后,，分析了如何建立不確定最優(yōu)化模型,，并且介紹了如何求解模型的解。最后,，朱元國教授給出了一些不確定最優(yōu)化方法的其它研究思路,。
趙培標(biāo)教授作了題為《套利期權(quán)的定價》的學(xué)術(shù)報告。他首先著重介紹了該研究方向的研究重要性與必要性,，他指出：“只要能找到好的研究問題,，就能做出好的研究成果”。隨后,，介紹了不完全對沖的概念和期權(quán)定價的重要條件,，并講述了期權(quán)定價的模型和不完全對沖的期權(quán)定價模型。最后,，分析了具有不同阻尼項的期權(quán)定價方程,。
報告會期間，全體師生認真聆聽了報告,，并就研究中遇到的問題與困惑和兩位專家進行了深入的交流和探討,。報告會結(jié)束后，吳小太對兩位專家的報告進行了簡單的總結(jié),，并對他們的精彩報告表示感謝,。此次學(xué)術(shù)報告內(nèi)容豐富充實，專家講解精彩,，研究內(nèi)容富有創(chuàng)新性,，令學(xué)院廣大師生受益匪淺。
(文：趙穎 圖：張輝,；審核：吳小太）
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