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標(biāo)題:  Investment Portfolio Management:  Brief Introduction and New Results

摘要: The talk starts with the brief introduction to portfolio management problem, including importance of finance, financial bubbles, key factors of investment, theory and problems.  It investigates a multi-period portfolio management problem over a finite horizon. The objective is to seek the optimal investment policy series which maximizes the weighted sum of a linear combination of the expected return and the variance of portfolio over all the investment periods. This formulation enables the investor to adjust weights for any period and have full freedom and control over their best trade-off between return and risk over each period. We show that such a problem is a convex quadratic programming problem in terms of the decision variables, regardless of price dynamic nature (either linear or nonlinear cases). By solving the convex quadratic programming problem directly, an optimal solution is developed for its original problem without using dynamic programming. The solution is simplified for a general linear price model with high-order and coupled asset dynamics and shown to be implementable with historical price data. Simulation is carried out on USA and China stock markets with real data, which demonstrates feasibility and better performance of the proposed solution than the special case considered in the literature. In particular, the proposed solution with suitable non-zero weights on intermediate time periods offers higher return at the same risk level, compared with one involving the terminal wealth only in the objective function.

報(bào)告人： 

王慶國   北京師范大學(xué)-浸大聯(lián)合國際學(xué)院講座教授

時(shí)間：12月2日上午9:00

地點(diǎn)：T1707實(shí)驗(yàn)室

報(bào)告人簡(jiǎn)介：

   王慶國在浙江大學(xué)于1982, 1984, 1987年分別獲得學(xué)士學(xué)位(化工自動(dòng)化), 碩士學(xué)位(工業(yè)自動(dòng)化), 博士學(xué)位(工業(yè)自動(dòng)化)及“優(yōu)秀畢業(yè)生”稱號(hào)。1987至1989年在浙大流體傳動(dòng)與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室從事博士后研究, 1989年任浙大化工系副教授。 1990年獲中國科協(xié)“青年科技獎(jiǎng)”及國家教委“有突出貢獻(xiàn)的博士學(xué)位獲得者”稱號(hào),。1990至1992年獲德國洪堡研究獎(jiǎng)學(xué)金在杜伊斯堡大學(xué)和卡塞爾大學(xué)進(jìn)行客座研究。 1992至2015年任教于新加坡國立大學(xué)電氣與計(jì)算機(jī)工程系, 2004年晉升正教授,。2015至2020年任南非約翰內(nèi)斯堡大學(xué)智能系統(tǒng)研究院杰出教授, 南非國家A1級(jí)科學(xué)家, 南非國家科學(xué)院院士 。自2020年起,，擔(dān)任北師大-浸大聯(lián)合國際學(xué)院講座教授,，北京師范大學(xué)人工智能與未來網(wǎng)絡(luò)研究院教授。 他的學(xué)術(shù)領(lǐng)域?yàn)樽詣?dòng)化/人工智能,主要從事復(fù)雜系統(tǒng)的建模,、估計(jì),、預(yù)測(cè)、優(yōu)化, 控制等方面的研究. 應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)與環(huán)境過程,、能源系統(tǒng),、航空與國防工程、醫(yī)療工程, 金融市場(chǎng),農(nóng)業(yè)和漁業(yè). 在國際雜志發(fā)表論文420余篇,，由Springer出版7部學(xué)術(shù)專著, 累計(jì)論著引用22000次,，H-index 為82。榮獲國際自控界權(quán)威學(xué)報(bào)《Automatica》 2006-2010年最多引用論文獎(jiǎng), 在2013年名列Thomson Reuters list of highly cited researchers榜, 2014年榮獲《控制理論與應(yīng)用》創(chuàng)刊30周年最具影響力論文獎(jiǎng),，入選國際學(xué)術(shù)網(wǎng)站ScholarGPS的控制理論和PID控制器兩個(gè)領(lǐng)域高排名學(xué)者全球前0.05%頂尖科學(xué)家終身榜單（Highly Ranked Scholar – Lifetime）, 其中,，在PID控制器領(lǐng)域位列全球第六名, 名列斯坦福大學(xué)發(fā)布的全球前2%頂尖科學(xué)家“終身科學(xué)影響力”和“年度科學(xué)影響力”榜單前1/5, 中國全球?qū)W者庫網(wǎng)站2022 “全球頂尖前10萬科學(xué)家” 前1/4,入選國際學(xué)術(shù)網(wǎng)站Research.com 2023 世界頂級(jí)科學(xué)家榜單電子與電氣工程前500名頂級(jí)科學(xué)家。他也從事大量高技術(shù)研發(fā)及實(shí)際的工程應(yīng)用,，如造紙機(jī),、注塑機(jī)、間隙過程,、飛機(jī),、無人機(jī)、風(fēng)能,、電廠,、機(jī)器人、超凈室,、空調(diào)系統(tǒng)及醫(yī)療過程等的建模和控制,，與許多國際控制大公司合作過,，累計(jì)科研經(jīng)費(fèi)超億人民幣,。獲2017年度常州科教城“國家級(jí)人才獎(jiǎng)”. 獲美國等地專利12項(xiàng)(轉(zhuǎn)讓2項(xiàng)) 。曾任美國電氣與電子工程師協(xié)會(huì)新加坡控制分會(huì)主席(4次), 亞洲控制會(huì)議及若干IEEE國際會(huì)議總主席, 國際自動(dòng)控制聯(lián)合會(huì)學(xué)報(bào)《過程控制》編委,。 現(xiàn)任國際著名學(xué)報(bào)《ISA Transactions》執(zhí)行副主編(Deputy Editor-in-Chief),，及多份國際學(xué)報(bào)編委。指導(dǎo)博士生約40名，博士后30名,。